Exchange-Rate
交易所之間的成本套利
我目前正在寫一些東西來編寫兩個交易所之間的套利腳本來測試這個概念。
我知道我可以通過使用來確定價格差異
(ExhangeA_sell - ExchangeB_buy) <- 這會給我差價。即毛利潤（費用前）
我的問題，在計算淨利潤時如何考慮費用？
目前我的想法是，我將佣金百分比添加到 ExchangeA 的買入價中，並從 ExchangeB 的賣出價中減去佣金百分比。
對此有什麼想法嗎？
謝謝。
nmat：我認為你在某處弄錯了標誌。費用將/降低/您的有效銷售價格，和/增加/您的有效購買價格。所以它實際上應該是：
ExchangeA_sell * (1 - ExchangeA_fee) - ExchangeB_buy * (1 + ExchangeB_fee)而且，您應該考慮在轉移資金時產生的任何存款/取款費用（例如，當您通過 LR 從 mtgox 取款時，這是 2% 的打擊，當您使用 dwolla 時，這是 0.25 美元的費用等）交易所之間。
這很簡單。就像您說的，您只需將費用添加到售價中並從購買價格中減去。考慮到費用是一個介於 0 和 1 之間的數字，代表百分比，下面是一個範例：
ExchangeB_bidPrice * (1 - ExchangeB_fee) - ExchangeA_askPrice * (1 + ExchangeA_fee)這將為您提供在 ExchangeA 購買和在 ExchangeB 出售的每枚硬幣的利潤。