計算多個時間段的 EMA - 對還是錯？

我正在編寫一個對市場信號起作用的機器人——目前僅基於指數移動平均線。目前，我有程序在多個不同的時間段內觀察市場。例如，如果有足夠的數據，它將立即獲取最後一個價格，計算並記錄移動平均線，然後在 60 分鐘後執行相同操作。它可以在 5 分鐘、15 分鐘、30 分鐘、2 小時、4 小時等時間段內執行此操作。

但是，如果我有一個算法每 60 分鐘做出一次決策，它很容易在兩次計算之間損失很多錢。我的想法是，我應該每 1 或 2 分鐘抓取一次市場數據併計算一次價值，並將這些計算基於period_length一段時間前的數據。它顯然仍然繪製 60 分鐘或 2 小時或 w/e 圖表，但每 1 分鐘繪製一次，以便盡可能快地對變化做出反應。

這是正確的方法，還是我在這方面做得不好？

正如您所建議的，正常的方法是定期更新平均值——這幾乎就是移動平均線的定義。例如，布林帶是一個類似的指標，並使用不斷更新的移動平均線。真正的移動平均線會隨著每筆交易的進行而更新，但將其分解為 30 秒或一分鐘的周期是有意義的。

對於任何移動平均線計算，您必須從逐筆計算開始，然後是 1 分鐘，然後是 5 分鐘、30 分鐘、1 小時、4 小時，每天、每周和每月。

引用自：https://bitcoin.stackexchange.com/questions/19424