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貨幣交易如何計算盈虧?

  • June 7, 2018

我似乎無法解決這個問題。假設我們在兩種貨幣之間進行了這些虛假交易

       C1  C2      Rate    dPIP    Trade   Value C1    Value C2
Day 1   1   0       10      0       buy      1          10
Day 2   0   10      10      0       sell     1          10
Day 3   10  0        1     -9       buy     10          10
Day 4   0   1000    100    99       sell    10          1000
Day 5   5   0       200   100       buy      5          1000

第 2 天你決定做空,隔夜它在第 3 天跌至第 1 天。所以你買入。您持有的貨幣 1 (C1) 增加了 10 倍。但是你持有的資產的價值不會改變。同樣,您在看到 100 倍的漲幅後決定在第 4 天做空。在第 5 天,您感到冷漠,並決定過早賣出並以 2 倍的虧損再次買入。

您將如何計算執行盈虧(以及應參考哪種貨幣)?例如,在第 3 天,您製造了 9 個 C1。第4天:C2的990,第5天:你輸掉了C1的5。跟踪損益的正確方法是什麼,因為它們是相對的。

總產量是多少?最後,您從 C1=1 到 C1=5 或根據 C2…C2=10 到 C2=1000。

編輯:我又看了一些。如果我查看銷售期間 C2 值的變化和購買期間 C1 值的變化,我想我會得到貿易-貿易收益。這看起來正確嗎?那麼是否可以相加以顯示累計收益率?

範例 C1 收益率(第 2 次買入)收益率=((10-1)/1)*100 = 900%

       C1  C2      Rate    dPIP    Trade   Value C1    Value C2    Yield %
Day 1   1   0       10      0       buy      1          10
Day 2   0   10      10      0       sell     1          10            0
Day 3   10  0        1     -9       buy     10          10          900
Day 4   0   1000    100    99       sell    10          1000       9900
Day 5   5   0       200   100       buy      5          1000        -50

因此,如果將收益率相加,您將得到 900+9900-50=10750%,但如果您查看 C1 的收益率,它是 500%,而 C2 為 1000%。顯然我做的不對。

我將假設基礎貨幣是C1因為這是初始餘額。

Day 1: 1 C1
Day 2: sell 1 C1 for 10 C2, no change in price, so 0% gain, still 1 C1
Day 3: price falls to 1 C1: 1 C2, so 900% gain, sell 10 C2 for 10 C1
Day 4: sell 10 C1 for 1,000 C2, no change in price, so 0% gain, still 10 C1
Day 5: price rises to 200 C1: 1 C2 from 100 C1: 1 C2, sell 1,000 C2 for 5 C1, so 50% loss, now 5 C1

合計:

0% gain by 900% gain by 0% gain by 50% loss
= 1 * 10 * 1 * 0.5
= 5
= 400% overall gain

如果需要,我可以提供更多詳細資訊,但必須選擇基礎貨幣。僅在有未平倉頭寸的情況下才需要考慮價格;換句話說,如果您仍然擁有基礎貨幣 C1 以外的東西,則應在這種情況下應用價格。

如果在計算收益之前將所有頭寸平倉,則只需使用交易來計算回報率。


衡量相對價格的簡單公式是x_final/x_initial,變化/回報/收益率是x_final/x_initial-1,收益 >= 0%,損失 <= 0%。

直接將此公式應用於交易,計價C1為:

(10 C2/1 C1) * (10 C1/10 C2) = 10
(1000 C2/10 C1) * (5 C1/1000 C2) = 0.5

整體相對價格是5,以百分比表示,是400%因為百分比收益5(5-1)*100%


如果有未平倉頭寸,要說明變化:

(# of C1 paid/# of C2 received) * (current price expressed as quotient of C2/C1)

算術與幾何回報

我重讀了你問題的最後一部分。首先,計算不正確,所以你應該按照我的例子。

二是不能加收益,即總算術收益。它們必須以幾何方式計算,這就是為什麼每個都final/initial應該相乘的原因。

引用自:https://bitcoin.stackexchange.com/questions/19060